Поскольку сделка по поднятию лимита госдолга будет достигнута, то единственным что может принудить к росту это запуск QE3 (третья программа количественного смягчения), но учитывая, что инфляция даже и не начала ослабевать, то запуск программы скорей всего будет отложен до падения нефти WTI до уровня 60-65 долларов. Без этого S&P 500 и евро будет падать против доллара. Особенно удачными днями для захода в шорт могут быть среда и пятница.
Среди акций наиболее привлекательны для шортов DOW — после пробоя уровня 34, CAT — после пробоя уровня 94,5 и DAN -после пробоя уровня 15,5.

Основным событием, которое нас всех ожидает, это поднятие потолка лимита госдолга США. До этого точки скорей всего движение не будет носить трендовый характер. Тем не менее, кое какие ориентиры есть, по евро еще должны оттестировать 1,4450, по S&P500 еще в понедельник полпроцента вверх должны сделать, VIX позволяет, а вот потом должен начаться ужас. Что еще не до конца все понимают, что нет никакой разницы между повышением долга и объявлением дефолта, в обоих случаях способность к стимулированию спроса за счет бюджета резко сходит на нет. Будет ли это снижение расходов на 1,2 или 3 трлн., все равно эти деньги недополученные из казны придется доставать из кошелька граждан, что убьет спрос на другие товары. Поэтому все эти танцы имеют значение только как дымовая завеса, которая должна скрыть тот факт, что мировая экономика подошла к концу очередного 4 летнего цикла и нас ждет спад при достаточно высокой инфляции, что резко ограничивает свободу действия ФРС. Поэтому сначала им придется дождаться обвала цены на нефть до 60 долларов, а уже потом закидывать очередной трлн.долларов.

Коррекция по евро, равно как и по австралийцу вступила в свою первую стадию, когда можно безбоязненно набирать шортовых позиций. Ближайшая цель 1,40 и 1,00 соответственно. Дальше будет веселее…
S&P 500 в очередной раз попытался изобразить рост с очевидным исходом, на этой неделе должны дойти до ключевой отметки в 1300.

Нефть продолжит падать, причем для Росси это обострит политический и социальный кризис, а для Украины приведет к росту цен на газ (поскольку Кудрин уже вознамерился вернуть пошлины на газ для одной пока неизвестной страны).

На межбанке гривна дошла до 8,00 и начала колебаться на этой отметке. Возможно, конечно, она пойдет вниз, но меня терзают смутные сомнения, что банкиры не начинали бы так активно затариваться долларами, если бы все было спокойно.

Ну и естественно пожелаем одному главе одного международного валютного фонда не сесть за решетку))

Посвящено Денису из Белоруссии

Трейдер платит за много вещей, а зарабатывает только на одном – положительно закрытой сделке. У каждого трейдера разное количество сделок в месяц и разные тактики, но каждый способен подсчитать, сколько должно быть прибыльных сделок из общего количества, чтобы в конце месяца можно было забрать даже минимальный доход.

Расходы на сделку сползаются со всех сторон: брокерская комиссия, биржевые комиссии и сборы, стоимость платформы, стоимость графиков и котировок и спред, который часто упускают из вида. Считаем, во что это выливается для скромного дейтрейдера Миши Быкова.

Миша, как и многие начинающие дейтрейдеры, делает 5 сделок по 100 акций в день. Таким образом, его оборот получается 1000 акций в день или 20000 в месяц (в месяце 20 рабочих дней, если отбросить выходные и праздники). За то, чтобы у Миши было такое удовольствие, приходится брокеру платить 60 долларов та торговую платформу, которая имеет потоковые котировки и прямой выход на биржу. Благодаря смекалке и истинной славянской национальности, Миша Быков за графики уже давно не платит. Но от брокерских расходов Мише отвертеться не удалось, они составляют 90 центов за 100 акций. К ним прибавляются еще 15 центов за биржевые комиссионные и роутеры.

Количество сделок в месяц – 100
Количество акций в месяц –  20 000
Платформа и графики  – 60 долларов
Платим за 100 акций –  1 доллар 5 центов

Дальше в ход идет стратегия Миши Быкова. Стоп принципиально не ставит более 10 центов. А как истинный патриот классического рискменеджмента, он убежден, что соотношение прибыльных сделок должно быть не менее, чем 1:3, но на практике, он это правило часто нарушает и закрывает многие сделки в маленьком плюсе или нуле, если рынок начинает дергаться против него, из-за чего получается, что в среднем, в прибыльной позиции он зарабатывает не 30, а 15 центов. Таким образом, его соотношение средней убыточной сделки к средней прибыльной = 1:1,5.

Наш герой торгует в основном плавные акции и консолидации, что позволяет ему входить в бумаги с небольшими спредами, которые в среднем составляют 2 цента.

Средний стоп в центах – 10
Соотношение стопа к прибыли –  1:1,5
Спред –  2

Однажды вечером после работы или утром с жестокого похмелья, Миша Быков решил посчитать, сколько из 100 сделок по его стратегии ему нужно закрыть прибыльно, чтобы в конце месяца у него был доход.

Для этого Миша посчитал, какой общий расход у него получается на одну позицию. Он использовал такую формулу:

Расход на сделку = стоимость платформы и графиков / количество сделок + (брокерская комиссия + биржевая комиссия и сборы)*2 + спред

Подставив свои значения, Миша получил такие данные:

Расход на сделку = 60/100 + (0,15 + 0,90)*2 + 2 = 4,7$

Поскольку Миша торгует по 100 акций в сделке, корректировать комиссионные и спред на коэффициент соотношения среднего объема к 100 акциям не было необходимости (если у вас средний объем отличается от 100 акций, разделите ваше значение на 100 и доумножьте все комиссионные и спред на ваш коэффициент).

Получив расход на сделку, Миша сразу прикинул общий расход за месяц, умножив 4,7 на общее количество своих сделок за месяц: 4,7 * 100 = 470$! Быков задумался. Ведь в прибыльной сделке он зарабатывает 15$ гроссом. Если вычесть расход на сделку, получится 10,3$. А в убыточной сделке, убыток из -10$ гросса увеличится до -14,7$. Миша грустил, но размышлял дальше. Нужно найти точку баланса, на которой количество его прибыльных сделок перевесят убытки и принесут Мише долгожданную прибыль. Почесав голову, а может не только голову, а еще и пузико, Миша взял за икс количество прибыльных сделок, которые необходимы как воздух, чтобы закрыть убытки и родил такое тождество баланса:

Х * 10,3 = (100 – X) * 14,7, где

10,3 – это его средняя чистая прибыль,
100 – общее количество сделок,
14,7 – средний полный убыток

Раскрыв скобки и перенеся иксы в одну сторону, а числа в другую, Миша Быков получил, что X в его случае равен 58,8. То есть, на 59-й прибыльно закрытой сделке из 100 к Мише приходит счастье. И наоборот, если Миша допускает 41 убыточную сделку, то в этом месяце Миша будет сосать лапу.

Размышления

Наш Миша получил, что 59 сделок из 100 – это его необходимый минимум, который позволит ему оставаться при своих деньгах. Отрицательное математическое ожидание, которое работает против Миши – 9 сделок из 100, а это целых 9%.

Может казаться, что 9% для трейдера – это как пыль для моряка. Но те, кто хоть краем уха знаком с игорным бизнесом, знают, что для того, чтобы человек терял деньги, достаточно и 2 процентов. На этом построена вся индустрия казино. Как всем знакомый пример – рулетка. 36 красно-черных полей и только одно зеро. При игре в красное/черное утечка вероятности составляет 2,7 процента от ставки. И если вы думаете, что многим удалось переиграть казино, то вы ошибаетесь. На рынке для новичков ситуация от казино мало чем отличается. Игра идет в угадайку, 50 на 50 до тех пор, пока человек не смекнет, что к чему и как вертеться, а до этого времени может пройти и полгода и год.

Мораль

Миша Быков пораскинув мозгами и поигравшись цифрами решил, что ему нужно поднять дисциплину и держать соотношение прибыльных / убыточных сделок на уровне 1:5. «Если одна из четырех сделок будет закрыта в плюс – буду с деньгами», – решил Миша. «А если не получится, – пойду на среднесрок, там шансов больше».

Постскриптум

Можно не брать карандаш с бумагой, не вникать глубоко в формулы и не вспоминать математику. Для того, чтобы рассчитать по вышеизложенным принципам свою стратегию, вам достаточно зайти на www.daytrader.com.ua/calculator.html и ввести свои данные в форму.

С уважением,
Для всех трейдеров
Виталий Гоголин

Акции отбирал таже как и 27.10.09 Обратил внимание на акцию ASH.Точки входа искал по 5' и 1'. Прибыль как на Sell так и на Bay

Отбирал акции по компаниям публикующих отчеты на сегодня. А так же имел в запасе акции вчерашнего дня, которые имели хорошие движения в тот день, с патенциалом движения на сегодня. Ошибки последних торговых дней показали следующее:
1. Плохой риск менеджмент.
2. Плохие точки входа
3. Слишком большое кол-во трейдов за день.
4. Торгую слишко резкие акции
Что было сделано по этому поводу

( Читать дальше )

Начну св. блог с того, с чего сам начал работать.)

Инструкция по работе Торгового терминала GrayBox

1. Вход
Для входа в терминал необходимо открыть GrayBox, нажав на иконку на рабочем столе и в появившемся окне ввести свой логин (Trader ID) и пароль (Password). После этого нажать ОК. Без паролей терминал не открывается.




2. Работа с терминалом. Окна.

2.1. Окно Graybox. В этом окне отражается информация о всех

( Читать дальше )

Что тут можно сказать. Запомню на всю оставшуюся жизнь, что в торговом терминале есть кнопка lock/unlock. Торговал сегодня акциями с отчетов. Очень понравилась cri. Выставлял sell на цене 22.95. Пока выставлял — цена опустилась до 20. Чуть не разбил камп, но потом пришла в голову гениальная идея — нажать unlock. На эмоциях накуралесил — в итоге на этой МЕГА акции -минус. Акция, сегодня, упала с 28.40 до 19.20. Хотел выпить яду, но выпил кофе. Как огромный минус — надо было написать в чат ребятам поопытне. Они бы заработали. Была еще сделка. Акция — pcx. Смотрел, чтобы шла за SPY. SPY начал падать и я вошел по цене 13.45 со стопом в 10 центов. К огромному моему сожалению меня выбило тенью свечки по стопу и акция пошла вниз. Сегодня, -.
Считаю, что вторая сделка была лишней.
Но нет худа без добра. Перестал плавать с выставлением приказов. Считаю, это огромным +.

Брал акции компаний на торговлю, которые отчитывались. Причем, смотрел и за теми, что до торговой сессии отчитывались, и которые после торговли. Не входил в позицию, пока, не нашел акцию, которая четко отыгрывала движение SPY. Этой акцией оказалась — MAS. Ход в день: 80 — 90 центов. Ее движение понимал, поэтому вошел в позицию по ней. Заработал на ней хороший +. Больше не торговал — слишком много эмоций:-).

Интересующимся Heikin-Ashi:

Цена закрытия: цена закрытия в Heikin-Ashi — это среднее между ценами открытия, закрытия, максимума и минимума бара.

Цена открытия: цена открытия в Heikin-Ashi это среднее между ценами открытия и закрытия предыдущего бара.

Максимальная цена: цена максимума в Heikin-Ashi соответствует максимуму из 3 величин: максимальная цена бара, цена открытия по Heikin-Ashi и цена закрытия по Heikin-Ashi

Минимальная цена: цена минимума в Heikin-Ashi соответствует минимуму из 3 величин: минимальная цена бара, цена открытия по Heikin-Ashi и цена закрытия по Heikin-Ashi