Одним из главных факторов Прибыльной торговли на Бирже являются Собственная стратегия торговли и отбор наиболее ликвидных и котируемых акций. Заранее спланированный список акций, которые ты планируешь торговать в течение сессии – 80% успеха, т.е. делать отбор акций перед торговлей обязательно необходимо.

Первичный список интересующих нас акций получаем с помощью любой удобной системы фильтрации. Таковыми являются ряд популярных сайтов по рейтингу и системе отбора акций компаний (сайты www.daytrader.com.ua, www.finviz.com, ( www.investertech.com платный, но если зарегистрироваться, то месяц можно пользоваться бесплатно)). С помощью таких систем фильтрации мы отсеиваем, часть акций не входящих в число наиболее актуальных и котируемых.

Главным критерием, в рейтингах таких компаний являются такие показатели как публичность компании и ее финансовых отчетов, выручки, чистой прибыли, капитализации, прирост активов, доходность акций, как в абсолютных показателях, так и в их динамике. На этом этапе, более детально анализируем по вышеуказанным критериям и отбираем 10-30 лучших компаний в рейтинге либо в той или иной отрасли.

Следующий шаг о следование принципу продолжения тенденции активности или спроса акции, суть которого заключается в отборе акций которые торговались вчера, и, скорее всего, будут торговаться также активно сегодня.

Далее исключаем акции, которые стоят менее $6 за недостаточностью волатильности и акции, цена которых выше $50, т.к. они сверхволатильны, что вносит сложность в постановке стоп-ордеров. Основные акции, которые нам подходят, находятся в диапазоне $6-$50.

Следующий критерий отбора акций – это объем акций. Отбираем только те, что соответствуют минимально-допустимому объему 500 000 акций в сессию и 3 месячного среднего объемов более 500 000 аций в день. В случае, если вы только начинаете торговать на фондовых площадках, рекомендуется устанавливать и верхних предел в объемах, например не более 5 000 000 акций в день.

Убираем акции, которые вчера прибавили в цене менее 1 доллара или потеряли менее -1 доллара. Это связано с идеей о том, что ели бумага не прошла достаточное количество центов, значит и потенциал заработка в ней невелик. Критерий в +1/-1 доллар может меняться, в зависимости от рыночной ситуации. Конечно, если рынок вчера находился в боковом тренде, то необоснованно требовать таких ограничений. В такой ситуации уместно снизить планку и фильтровать, например, выше +$0.8 и ниже -$0.8.

В случае ценовой разрыва (гэп) в 1.5 доллара, в то время как акция прошла всего 0.5 доллара, фильтруем акции по показателю диапазон акции в долларах от цены закрытия предыдущего дня

В результате предварительного отбора, мы получаем список из 30-50 акций: стоимостью от 6 до 50 долларов, объем от 500 тыс акций, 3-месячный среднедневной объем более 500 тыс, акция вчера прошла более +1/-1 доллара и имела диапазон торговли более 80 центов.

Оценка акций на графике.

Что нас здесь будет интересовать? Нас интересуют наличие четко выраженной внутридневной тенденции, т.е. акции с четкой направленностью, в целях возможности малорискованной постановки стоп-лосса. Оценку производим на пятиминутном графике. Также важно, чтоб бумага вела себя так не только вчера, но и пару дней до этого.

В результате отбора, у нас остается 10-15 акций с “чистыми” графиками, подходящих нам для внутридневной торговли.

Далее производим оценку потенциала акции:

-пытаемся оценить бумагу с позиций ближайших уровней сопротивления/поддержки, далеко ли они, есть ли у акции силы пробить их, как себя ведет дневной график последний год, далеко ли находится от годовых максимумов или минимумов, есть ли у нее на пути “круглые” уровни – 20, 25, 30, 50 долларов и т.д. и проводим окончательный отбор по критерию потенциала или запаса хода акции.

-потенциал также может быть оценен или скорректирован с позиций фундаментальных показателей и новостей компании или рекомендаций аналитиков.

-также следует обращать внимание на владение акциями данной компании крупными институциональными инвесторами (хедж-фондами, пенсионными фондами), а также на динамику покупок или продаж данной бумаги ими. Еще полезно просмотреть операции инсайдеров (директоров, CEO) со своими акциями.

Таким образом, когда мы всесторонне изучили компании и убрали те, которые нам по разным причинам (малый потенциал, плохие новости) не подходят, у нас остается около 5-10 акций, которые и составят основу в торговле на текущий день.

Внутри дня, по ходу развития событий на рынке, мы легко можем найти и другие компании, которые активно двигаются, пробивают годовые максимумы или минимумы, важные уровни. Но иметь план, базу, основу в виде предварительно отобранных акций не только целесообразно, но и совершенно необходимо.

В последующих постах я опишу подробнее как пользоваться указанными сайтами и более подробно как делаю отбор акций на текущий день торгов.
Полезные статьи по трейдингу можно посмотреть ТУТ