Текстовый вариант можно посмотреть ТУТ

Одним из главных факторов Прибыльной торговли на Бирже являются Собственная стратегия торговли и отбор наиболее ликвидных и котируемых акций. Заранее спланированный список акций, которые ты планируешь торговать в течение сессии – 80% успеха, т.е. делать отбор акций перед торговлей обязательно необходимо.

Первичный список интересующих нас акций получаем с помощью любой удобной системы фильтрации. Таковыми являются ряд популярных сайтов по рейтингу и системе отбора акций компаний (сайты www.daytrader.com.ua, www.finviz.com, ( www.investertech.com платный, но если зарегистрироваться, то месяц можно пользоваться бесплатно)). С помощью таких систем фильтрации мы отсеиваем, часть акций не входящих в число наиболее актуальных и котируемых.

Главным критерием, в рейтингах таких компаний являются такие показатели как публичность компании и ее финансовых отчетов, выручки, чистой прибыли, капитализации, прирост активов, доходность акций, как в абсолютных показателях, так и в их динамике. На этом этапе, более детально анализируем по вышеуказанным критериям и отбираем 10-30 лучших компаний в рейтинге либо в той или иной отрасли.

Следующий шаг о следование принципу продолжения тенденции активности или спроса акции, суть которого заключается в отборе акций которые торговались вчера, и, скорее всего, будут торговаться также активно сегодня.

Далее исключаем акции, которые стоят менее $6 за недостаточностью волатильности и акции, цена которых выше $50, т.к. они сверхволатильны, что вносит сложность в постановке стоп-ордеров. Основные акции, которые нам подходят, находятся в диапазоне $6-$50.

Следующий критерий отбора акций – это объем акций. Отбираем только те, что соответствуют минимально-допустимому объему 500 000 акций в сессию и 3 месячного среднего объемов более 500 000 аций в день. В случае, если вы только начинаете торговать на фондовых площадках, рекомендуется устанавливать и верхних предел в объемах, например не более 5 000 000 акций в день.

Убираем акции, которые вчера прибавили в цене менее 1 доллара или потеряли менее -1 доллара. Это связано с идеей о том, что ели бумага не прошла достаточное количество центов, значит и потенциал заработка в ней невелик. Критерий в +1/-1 доллар может меняться, в зависимости от рыночной ситуации. Конечно, если рынок вчера находился в боковом тренде, то необоснованно требовать таких ограничений. В такой ситуации уместно снизить планку и фильтровать, например, выше +$0.8 и ниже -$0.8.

В случае ценовой разрыва (гэп) в 1.5 доллара, в то время как акция прошла всего 0.5 доллара, фильтруем акции по показателю диапазон акции в долларах от цены закрытия предыдущего дня

В результате предварительного отбора, мы получаем список из 30-50 акций: стоимостью от 6 до 50 долларов, объем от 500 тыс акций, 3-месячный среднедневной объем более 500 тыс, акция вчера прошла более +1/-1 доллара и имела диапазон торговли более 80 центов.

Оценка акций на графике.

Что нас здесь будет интересовать? Нас интересуют наличие четко выраженной внутридневной тенденции, т.е. акции с четкой направленностью, в целях возможности малорискованной постановки стоп-лосса. Оценку производим на пятиминутном графике. Также важно, чтоб бумага вела себя так не только вчера, но и пару дней до этого.

В результате отбора, у нас остается 10-15 акций с “чистыми” графиками, подходящих нам для внутридневной торговли.

Далее производим оценку потенциала акции:

-пытаемся оценить бумагу с позиций ближайших уровней сопротивления/поддержки, далеко ли они, есть ли у акции силы пробить их, как себя ведет дневной график последний год, далеко ли находится от годовых максимумов или минимумов, есть ли у нее на пути “круглые” уровни – 20, 25, 30, 50 долларов и т.д. и проводим окончательный отбор по критерию потенциала или запаса хода акции.

-потенциал также может быть оценен или скорректирован с позиций фундаментальных показателей и новостей компании или рекомендаций аналитиков.

-также следует обращать внимание на владение акциями данной компании крупными институциональными инвесторами (хедж-фондами, пенсионными фондами), а также на динамику покупок или продаж данной бумаги ими. Еще полезно просмотреть операции инсайдеров (директоров, CEO) со своими акциями.

Таким образом, когда мы всесторонне изучили компании и убрали те, которые нам по разным причинам (малый потенциал, плохие новости) не подходят, у нас остается около 5-10 акций, которые и составят основу в торговле на текущий день.

Внутри дня, по ходу развития событий на рынке, мы легко можем найти и другие компании, которые активно двигаются, пробивают годовые максимумы или минимумы, важные уровни. Но иметь план, базу, основу в виде предварительно отобранных акций не только целесообразно, но и совершенно необходимо.

В последующих постах я опишу подробнее как пользоваться указанными сайтами и более подробно как делаю отбор акций на текущий день торгов.
Полезные статьи по трейдингу можно посмотреть ТУТ

Акции отсортированы по цене закрытия прошлого дня. Текстовый вариант можно найти ТУТ

текстовый вариант находится на МОЕМ или СОСЕДНЕМ блоге. На скриншоте в колонках указаны тикер, цена акции, изменение цены в $, объем. Также по изменениям цены можно предположить направление сегодняшнего движения акций.

вчерашний отбор акций показал неплохие результаты во время торгов, на сегодня из вчерашнего списка я отобрал некоторые акции. Надеюсь что сегодня, они покажут тоже неплохие торговые результаты. Текстовый вариант отобранных акций ТУТ

Это черновой список отбора акций, текстовый вариант и более точный будет ближе к 16 00 по Киеву ТУТ. В этом списке предоставлены как быстрые так и более медленные акции, которые на мой взгляд были довольно пибыльными. Данный скриншот показывает цену закрытия и на сколько упала или выросла акция.
(Хотелось бы узнать, в каком варианте лучше выкладывать домашку, в текстовом или графическом? Пишите в комментариях.)

PLD
SE
IP
FST
SU

GFA
TXT
NRG
DOW
TWX

CBL
TIN
IPI
PFG
CLF

AKS
MDR
LTD
JCP
TIF

AGO
CHK
HIG
SUN








Отобранные акции находятся в ценовом диапазоне от 11 до 31$ кроме TIF — 45, CLF — 56. На прошлой неделе практически все показали неплохие торговые результаты.
Я часто просматриваю домашку своих прошлых торгов, перечни акций можно найти ТУТ

Блэквуд повис:


No comment:


Песочница :):


Рома во время очередного зависания блэквуда:


Скока говорить?!!! В ренж на пробой не берем!!!


No comment:


Премаркет анализ:


Скальперы :)

LONG: TEG, TXT, UDR, JNY,JPM, HSY
SHORT: GDP, GMXR, AGNC, CAB

8 февраля 2010-го: IBN 100 лимит бай 33,90 стоп 33,86 цель 34,15 закрыт по 33.84 итог: -6$
9 февраля 2010-го: CE 100 lim bay 29.96 stop29.93цель 30,35 закрыт по 29.90 итог: -6$
10 февраля 2010-го: NYT 100 lim bay 10.79 stop 10.76 закрыт по 10.75 итог: -4 $. WYN 100 sell lim 22.19 stop 22.23 цель 21,95 закрыт по 22.24 итог:-5$.
16 февраля 2010-го: PWR 100 sell lim 17.71 ставил и сразу хотел поставить bay lim 17.75, но меня пустило в рынок по маркету на бай 17,69 пока закрыл было 17,66 итог: -3$. TXT 100 sell limit 19.03 stop 19.07 цель 18,65 отбой от уровня 19,00 итог: -4$.
17 февраля 2010-го: AAN 100 bay lim 29.80 stop 29.76 итог: -4$
19 февраля 2010-го: DSW100 sell lim 26.81 stop 26.85 цель 26,40 итог: -4$
Общий итог за 2недели торгов: -36$