Кто хочет зарабатывать — тот зарабатывает. Многие смотрели видео Александра Герчика и у многих на слуху «стоп 10 центов». Я иногда поглядываю на риски клиентов и вижу, что многие восприняли этот стоп как должную дань рынку. Если человек входит даже в неправильную сделку — он держится до последнего, пока не пересечет границу в 10 центов и только потом закрывает позицию. Но не многие, кто внимал словам Александра слышат, что 10 — это максимальный стоп. Стоп, с которым Александр торгует внутри дня — 3-4 цента! 10 — это очень крайний случай.
В последний день своих курсов в Киеве (20 января 2010) Александр показал несколько внутридневных сделок. В каждой из них стоп не превышал 3 центов. Средняя прибыль в положительных сделках была около 20 центов. Итого, с соотношением почти 1:7 в прибыли были закрыты более половины позиций. Все сделки были совершены на реальном счету одного из участников семинара, который торгует на такой же платформе и на таких же условиях как и многие трейдеры.
Все входы были совершены лимитками. Вход происходит, только если нам дают нашу цену. Не дали — нет входа. Алерты + лимитки — мощное оружие в руках хорошего трейдера.
Отбор акций — глазами из списка винеров и лузеров. Несмотря на вопросы полуста человек, было просмотрено более 500 бумаг. Отобрано — около 30. Все входы произведены на уровнях расторговки.
Мораль: если вы торгуете «как Герчик» — тогда и делайте то, что делает Александр. А если вы просто выставляете стопы в 10 центов — это не стратегия и ваш депозит будут курить на другом краю земли.
Трейдер платит за много вещей, а зарабатывает только на одном – положительно закрытой сделке. У каждого трейдера разное количество сделок в месяц и разные тактики, но каждый способен подсчитать, сколько должно быть прибыльных сделок из общего количества, чтобы в конце месяца можно было забрать даже минимальный доход.
Расходы на сделку сползаются со всех сторон: брокерская комиссия, биржевые комиссии и сборы, стоимость платформы, стоимость графиков и котировок и спред, который часто упускают из вида. Считаем, во что это выливается для скромного дейтрейдера Миши Быкова.
Миша, как и многие начинающие дейтрейдеры, делает 5 сделок по 100 акций в день. Таким образом, его оборот получается 1000 акций в день или 20000 в месяц (в месяце 20 рабочих дней, если отбросить выходные и праздники). За то, чтобы у Миши было такое удовольствие, приходится брокеру платить 60 долларов та торговую платформу, которая имеет потоковые котировки и прямой выход на биржу. Благодаря смекалке и истинной славянской национальности, Миша Быков за графики уже давно не платит. Но от брокерских расходов Мише отвертеться не удалось, они составляют 90 центов за 100 акций. К ним прибавляются еще 15 центов за биржевые комиссионные и роутеры.
Количество сделок в месяц – 100
Количество акций в месяц – 20 000
Платформа и графики – 60 долларов
Платим за 100 акций – 1 доллар 5 центов
Дальше в ход идет стратегия Миши Быкова. Стоп принципиально не ставит более 10 центов. А как истинный патриот классического рискменеджмента, он убежден, что соотношение прибыльных сделок должно быть не менее, чем 1:3, но на практике, он это правило часто нарушает и закрывает многие сделки в маленьком плюсе или нуле, если рынок начинает дергаться против него, из-за чего получается, что в среднем, в прибыльной позиции он зарабатывает не 30, а 15 центов. Таким образом, его соотношение средней убыточной сделки к средней прибыльной = 1:1,5.
Наш герой торгует в основном плавные акции и консолидации, что позволяет ему входить в бумаги с небольшими спредами, которые в среднем составляют 2 цента.
Средний стоп в центах – 10
Соотношение стопа к прибыли – 1:1,5
Спред – 2
Однажды вечером после работы или утром с жестокого похмелья, Миша Быков решил посчитать, сколько из 100 сделок по его стратегии ему нужно закрыть прибыльно, чтобы в конце месяца у него был доход.
Для этого Миша посчитал, какой общий расход у него получается на одну позицию. Он использовал такую формулу:
Расход на сделку = стоимость платформы и графиков / количество сделок + (брокерская комиссия + биржевая комиссия и сборы)*2 + спред
Подставив свои значения, Миша получил такие данные:
Расход на сделку = 60/100 + (0,15 + 0,90)*2 + 2 = 4,7$
Поскольку Миша торгует по 100 акций в сделке, корректировать комиссионные и спред на коэффициент соотношения среднего объема к 100 акциям не было необходимости (если у вас средний объем отличается от 100 акций, разделите ваше значение на 100 и доумножьте все комиссионные и спред на ваш коэффициент).
Получив расход на сделку, Миша сразу прикинул общий расход за месяц, умножив 4,7 на общее количество своих сделок за месяц: 4,7 * 100 = 470$! Быков задумался. Ведь в прибыльной сделке он зарабатывает 15$ гроссом. Если вычесть расход на сделку, получится 10,3$. А в убыточной сделке, убыток из -10$ гросса увеличится до -14,7$. Миша грустил, но размышлял дальше. Нужно найти точку баланса, на которой количество его прибыльных сделок перевесят убытки и принесут Мише долгожданную прибыль. Почесав голову, а может не только голову, а еще и пузико, Миша взял за икс количество прибыльных сделок, которые необходимы как воздух, чтобы закрыть убытки и родил такое тождество баланса:
Х * 10,3 = (100 – X) * 14,7, где
10,3 – это его средняя чистая прибыль,
100 – общее количество сделок,
14,7 – средний полный убыток
Раскрыв скобки и перенеся иксы в одну сторону, а числа в другую, Миша Быков получил, что X в его случае равен 58,8. То есть, на 59-й прибыльно закрытой сделке из 100 к Мише приходит счастье. И наоборот, если Миша допускает 41 убыточную сделку, то в этом месяце Миша будет сосать лапу.
Размышления
Наш Миша получил, что 59 сделок из 100 – это его необходимый минимум, который позволит ему оставаться при своих деньгах. Отрицательное математическое ожидание, которое работает против Миши – 9 сделок из 100, а это целых 9%.
Может казаться, что 9% для трейдера – это как пыль для моряка. Но те, кто хоть краем уха знаком с игорным бизнесом, знают, что для того, чтобы человек терял деньги, достаточно и 2 процентов. На этом построена вся индустрия казино. Как всем знакомый пример – рулетка. 36 красно-черных полей и только одно зеро. При игре в красное/черное утечка вероятности составляет 2,7 процента от ставки. И если вы думаете, что многим удалось переиграть казино, то вы ошибаетесь. На рынке для новичков ситуация от казино мало чем отличается. Игра идет в угадайку, 50 на 50 до тех пор, пока человек не смекнет, что к чему и как вертеться, а до этого времени может пройти и полгода и год.
Мораль
Миша Быков пораскинув мозгами и поигравшись цифрами решил, что ему нужно поднять дисциплину и держать соотношение прибыльных / убыточных сделок на уровне 1:5. «Если одна из четырех сделок будет закрыта в плюс – буду с деньгами», – решил Миша. «А если не получится, – пойду на среднесрок, там шансов больше».
Постскриптум
Можно не брать карандаш с бумагой, не вникать глубоко в формулы и не вспоминать математику. Для того, чтобы рассчитать по вышеизложенным принципам свою стратегию, вам достаточно зайти на и ввести свои данные в форму.
Инструкция:
1. Стоимость блеквуда составляет 60 долларов и считается отдельно от торговых результатов. Ежемесячный результат трейдера = торговый результат — стоимость платформы
2. Просадка, которая допускается на инвесторском счете от 500 до 1500 (начисление добавочного рискового капитала происходит вместе с увеличением его ВР, после наличия явных успехов у трейдера), в зависимости от того, как долго торгует трейдер и вследствии чего данная просадка возникла. После получения данной просадки, трейдер увольняется, но имеет право продолжить торговлю на свои деньги
3. Повышается планка пейаут для трейдеров, теперь пейауты могут быть от 35 до 70%
4. Пейаут повышается на 5% при положительно закрытом месяце и понижается на 5% после месяца, закрытого в минус
5. Трейдеры, торгующие положительно, могут расчитывать на прирост БП в десятикратном размере от заработанных для себя денег (сколько получили на руки, умножили на 10 — это прирост денег под управлением)
6. Ежедневные риски устанавливаются не более, чем 0.5% от капитала в управлении. Устанавливать себе дневной риск самостоятельно имеют право трейдеры, которые перешли черту в 1000 за один календарный месяц
7. Торговые результаты можно посмотреть на по логину и паролю к платформе
8. Установленные начальные ограничения:
— не более 100 акций в сделке
— просадка за день 30 долларов
— просадка за месяц не более 150 долларов
На блеквуде сделки не закрываются автоматически при превышении дневного риска, а закрываются человеком (риск-менеджером), который закрывает все позиции трейдера, когда в панели управления рисками счет подсвечивается красным. По этой причине, для проп-трейдеров вводятся следующие правила:
— закрывайте сделки самостоятельно, до того, как их закроет риск менеджер
— не делайте торговый оборот более 600 акций в день (комиссия не должна превышать 20% от вашего дневного риска)
Нарушители этих двух правил будут отлучены от рынка на 3 торговых дня вне зависимости от причин, которые повлекли наступление события.
9. С этого месяца мы начинаем строго контролировать ведение дневников. Каждый торговый день обязательно должен быть описан в вашем личном блоге на сайте blog.daytrader.com.ua. При ведении дневника будем контролировать такие моменты:
— перед началом торговли обязательно описать торговую стратегию, которую трейдер будет использовать в течении дня. Допускается единоразовое описание торговой системы и ссылки на нее в будущем
— в конце торговли обязательно описать свои выводы после торговли
— совершенные сделки должны быть описаны скриншотами и текстом. Программа для быстрого сохранения: . Максимальная ширина изображения, которая поддерживается на сайте — 640 пикселей, высота — любая. Контролируйте параметры при добавлении изображений на сайт
— в течении первого месяца торговли каждый должен озвучить свои правила торговли, согласно которым он будет совершать позиции
— раз в неделю (как правило, на выходных — по желанию) трейдер должен добавлять запись, посвященную новым торговым стратегиям и идеям, которые трейдер ищет самостоятельно в интернете/книгах/семинарах
Нарушение данных правил влечет за собой отлучение от рынка до тех пор, пока не будут описаны требуемые моменты
10. Подсказывайте друг другу. Читайте и комментируйте записи других трейдеров в блоге. Мы считаем, что важно смотреть на других трейдеров, чтобы понять свои ошибки вне зависимости от того, на каком этапе вы находитесь.
Фундаментальный анализ как составляющая успешной торговли акциями.
Торговля акциями предполагает три уровня фундаментального анализа:
— анализ текущего состояния экономики в целом, определение общих тенденций
— отраслевой анализ проводится для сегментации рынка для диверсификации портфеля
— конкретный анализ той или иной компании
Информацию по первым двум пунктам можно найти на сайтах правительственных органов и влиятельных международных организаций.
В комментариях пишем и обсуждаем вопросы, список будет дописываться и редактироваться.
Лист вопросов:
1. Чьи сделки принтуются черным цветом в ленте? Продавца или покупателя? Если не знаем, то как можно использовать эту информацию… там часто проходит обьем в 3-10 раз обычного
2. Акция принадлежит одновременно к двум и больше индексов. Есть ли приоритет в них? Если да, какие лучше использовать? Насколько важно рассматривать движение акции относительно индекса и в каких случаях?
3. Какие книги посоветуете читать: а) новичкам, впервые узнавшим про рынок б) трейдерам, которые уже пару месяцев жмут на кнопки в) трейдерам со стажем?
4. Будет ли вторая волна кризиса? Если да, то когда ее можно ожидать? Что будет с долларом?
5. В то время, когда найс отличалась наличием активного действия специалиста в акции, было актуально торговать именно акции данной биржи, но в данный момент найс преобладает компьютерными алгоритмами, в свези с чем отличие её от остальных бирж только в том, что на ней торгуются боле доверенные компании, и все же, стоит ли торговать другие биржи такие как наздак к примеру, если да, да в чем нужно акцентировать внимание?
6. В каких случаях стоит переносить акцию на следующий торговый день, и какие особенности данного метода?
7. Рынок меняется, есть ли новые формации и фугуры, аформации, о которых вы не говорили на прошлых конференциях?
8. В определенные часы торговой сесии происходят разные силы движения на рынке, есть ли определенное время кроме первых 1.5 часа торговли, и какие дни имеют определенные характеристики, или формы влияния на рынок?
9. Америка предпринимает меры по выздоровлению экономики, в каких секторах в первую очередь можно ожидать повышеное движения (к примеру возрождения строительства)?
10. Рынок довольно сложно сейчас ходит, что бы вы могли добавить к тем основным правилам, изложенным раньше вами на конференциях для новичков?
11. Как вы считаете, не возникнут ли сново в ближайшее время проблемы в банковском секторе Америки?
12. Александр, вы говорили о том что будите наполнять вашу книгу большей информации. Происходит ли это, если да, то когда мы увидим продолжения? )
13. Опен бук в данное время практически ненужная вещь, (могу ошибается-поправьте), какие сигналы для выхода с позиции нужно искать?, на что в перву очередь обращать внимание — ленту? но часто на ней может отображается рендж (принты по биду и аску проходят в одинаковом количестве) или застой, после чего продолжится движение…?
14. Когда акция подходит или пробивает фигуру или полуфигуру, на что следует обращать внимание, что бы с большей достоверностью определить будет ли пробой или отскок от уровня? Есть ли какие-нибудь признаки, что бы понять повесит акция соплю, или уже не пройдет обратно за уровень?
Цена закрытия: цена закрытия в Heikin-Ashi — это среднее между ценами открытия, закрытия, максимума и минимума бара.
Цена открытия: цена открытия в Heikin-Ashi это среднее между ценами открытия и закрытия предыдущего бара.
Максимальная цена: цена максимума в Heikin-Ashi соответствует максимуму из 3 величин: максимальная цена бара, цена открытия по Heikin-Ashi и цена закрытия по Heikin-Ashi
Минимальная цена: цена минимума в Heikin-Ashi соответствует минимуму из 3 величин: минимальная цена бара, цена открытия по Heikin-Ashi и цена закрытия по Heikin-Ashi
В чате трейдеров Den опубликовал «Десять советов для начинающих». Перупубликуем сюда, чтобы не потерялись:
Поскольку биржевая торговля является предпринимательской профессией, которая требует, чтобы вы рисковали деньгами, чтобы сделать деньги, стоит придерживаться рационального консервативного подхода по отношению к рынкам. Ниже следуют некоторые советы для трейдеров, которые готовятся окунуться в бассейн торговли — причем основное внимание мы уделяем сохранению капитала (и рассудка), а не тому, чтобы разбогатеть побыстрее.
Не всегда находится время описать происходящее на ежесубботнем семинаре, но сегодня есть информация для новичков, которую нельзя не выкладывать. Речь пойдет о торговых базах, о которых часто можно услышать на просторах видео в интернете и особенно от трейдеров, которые проходили обучение у Александра Михайловича Герчика. Но обо всем подробней…
Сейчас работаю над большим проектом по автоматизированной торговле. В силу этого, сталкиваюсь и разбираю многие автоматизированные торговые системы. Много ширпотреба и дешевых трюков со скользящими средними, но встречаются советники, которые заслуживают внимания и уважения. На основе одного из таких советников и моего скромного торгового опыта родился такой торговый паттерн
Брифинг описывает свою стратегию отбора акций для среднесрочной торговли так:
...a fusion analysis idea generation system, uses both fundamental and technical indicators to identify intermediate term trading setups in small cap stocks. To minimize risk, our proprietary system uses fundamental criterion to scan for